vn.py

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general

vn.py 、 VN Studio、 VN Station、 VN Trader 区别

• vn.py：开源量化交易框架，以下所有功能的核心底层，注意只有它名字是小写的~

• VN Studio：针对量化交易专门打包的Python发行版，包含了Python解释器以及一系列量化交易常用的三方库，完整支持vn.py

• VN Station：用于管理VN Trader以及其他Python量化交易应用的图形化管理工具（帮你省去写脚本或者用命令行的麻烦）

• VN Trader：vn.py框架中的开箱即用专业量化交易平台，灵活加载各类交易接口（期货、股票、期权、外汇、数字货币），支持诸多量化交易用（CTA策略、算法交易、脚本策略、行情录制、RPC服务等等）

最为常见的接口

• 国内期货：上期技术CTP接口
• 数字货币：比特币合约BitMEX接口
• 海外市场：盈透证券IB接口
• A股证券：中泰证券XTP接口

每个交易所的合约命名规则有所区别：

• 中金所CFFEX：字母部分大写，年份数字为2位，举例IF1908
• 上期所SHFE：字母部分小写，年份数字为2位，举例rb1910
• 能源交易所INE：字母部分小写，年份数字为2位，举例sc1910
• 大商所DCE：字母部分小写，年份数字为2位，举例m1911
• 郑商所CZCE：字母部分大写，年份数字为1位，举例TA910

SimNow

[[Simnow-CTPopen-Nsight#选择3（对应SimNow第二套）7x24h【电信】]]

各个字段的填写如下：

• 用户名：SimNow的investorId
• 密码：SimNow的密码
• 经纪商代码：9999
• 交易服务器：180.168.146.187:10101
• 行情服务器：180.168.146.187:10111
• 产品名称：simnow_client_test
• 授权编码：0000000000000000（16个0）
• 产品信息：留空不用填

其中交易和行情服务器，一共有三组选择，前两组只能在交易时段登录（周一到周五，日盘和夜盘时段），提供和实盘环境一致的行情和撮合：

• vn.py无缝接入CTP接口兼容模拟交易平台 (opens new window)

IB

vn.py快速入门4 - 海外市场IB (opens new window)

Login

• Live Trading：实盘账户
• Paper Trading：仿真账户
  • socket port:
    • tws: 7497
    • IBgateway: 4002
• Demo Trading：演示账户
  • socket port:
    • tws: 7496

其中Paper Trading和Live Trading高度类似，提供接近实盘交易行情以及撮合成交（像CTP的第一套环境），而Demo Trading则只提供历史行情的回放，满足交易接口测试的需求（像CTP的第二套7X24小时环境）

然后进入到“右上角SET->API->“Settings”来进行API接入相关的配置：

• 勾选“Enable ActiveX and Socket Clients”，允许外部程序接入TWS；
• 勾选“Download open orders on connection”，在外部程序连上TWS时获取所有未成交委托信息；
• 记录你的端口号“Socket Port”（我这里是7497），将用于后续从VN Trader发起到TWS的连接；
• 点击“OK”按钮，保存配置.

各个字段的填写如下：

• TWS地址：127.0.0.1（本机IP地址）
• TWS端口：7497（之前步骤）
• 客户号：填写1即可（除非你有多个进程连接TWS）

需要强调的是，和CTP等其他API从本地交易程序直连远端服务器的模式不同，IB API的连接是从本地交易程序（如VN Trader），到本地的客户端TWS，背后由TWS负责维护从本地到IB服务器的连接。

相关的合约信息：https://www.interactivebrokers.com.hk/cn/index.php?f=5430.

注意在VN Trader中，针对IB接口所使用的交易合约代码，是该合约在IB系统内的唯一标识符Conid，全称Contract Identifier，注意Conid为一串纯数字，不要和Symbol或者Description Name搞混。

![[Pasted image 20211030154320.png]]

Note

vnpy.gateway.ib.ib_gateway

IB Symbol Rules

SPY-USD-STK   SMART
EUR-USD-CASH  IDEALPRO
XAUUSD-USD-CMDTY  SMART
ES-202002-USD-FUT  GLOBEX
SI-202006-1000-USD-FUT  NYMEX
ES-2020006-C-2430-50-USD-FOP  GLOBEX

• IDEALPRO
  • USD-CNH-CASH