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波动率交易

数学原理

note

未来函数

• 未来函数，小心一条45度向上的直线
• 思维陷阱：

if close > open:long(open) else:short(open)

• 策略陷阱：双均线交叉的时间点

过度拟合

• 不断添加规则,过滤掉样机内异常数据的情景
• 使用稳健性差且不稳定的信号来优化参数
• 样本内无比完善,样本外一条垃圾